Forex Rollover

Forex Rollover | Intercambia Precios Al rodar una posición a una nueva fecha de valor ("al día siguiente"), una llamada swap operación se realiza - la empresa cobra o paga una cierta cantidad en función de la tasa de interés diferencial entre las dos monedas involucradas en la transacción, en su dirección y el volumen. Cómo Rollover Obras Operaciones de swap emergen en la "cima" del mercado de divisas que está en el mercado interbancario. y luego ir hacia abajo que afecta a todos los niveles de su jerarquía. Al hacer una oferta para comprar / vender una divisa, las partes se comprometen a realizar los pagos finales en el día, llamada fecha valor. En el mercado spot el acuerdo se lleva a cabo dentro de los dos días hábiles siguientes a la transacción. Así, por ejemplo, si una posición se abre el lunes, el establecimiento está hecha a más tardar el miércoles. Si una posición permanece abierta y se dio la vuelta para el día siguiente, en términos de pagos recíprocos, significa que la fecha de valor se transfiere a un día de anticipación. Los volúmenes correspondientes de las monedas que participan en la transacción se prestan y prestados en el mercado interbancario a tipos de interés actuales de depósito y de crédito. Las ganancias derivadas de los préstamos y los costos de los préstamos se transfieren al cliente: la posición es bien volvió a abrir automáticamente a una nueva, ajustada al canje, precio y una nueva fecha valor, o se queda con el precio anterior, pero el canje se le atribuye a o se deduce de la cuenta del cliente. El costo de la renovación, o decir más precisamente, su volumen y señal, depende del diferencial de tipos de interés entre las dos monedas de la transacción. Normalmente, las tasas de depósito y de crédito en la misma moneda son diferentes (tasa de crédito es generalmente más alto). Es por ello que los costos de rodar posiciones largas y cortas sobre el mismo par de divisas son diferentes. Desde la perspectiva del cliente, mayor es la tasa de la moneda comprada y la parte baja de la tasa de la divisa vendida, el más beneficioso el rollover posición será. Tipo swap se acredita a la cuenta del cliente en caso de que el tipo de interés aplicable de la divisa comprada es mayor que la tasa aplicable para la moneda vendida. Alternativamente, la tasa de swap se deduce de la cuenta del cliente. Lo que debe tenerse en consideración Obviamente, las condiciones del intercambio ofrecidos por diferentes empresas pueden variar dramáticamente: el costo de la renovación posición sobre el mismo instrumento de negociación a veces es muy diferente. La cuestión es hasta qué punto una empresa ha dado un paso lejos de las tasas actuales de mercado interbancario de cálculo del Swap. Desde la posición se dio la vuelta para un día antes, se trata de las tasas interbancarias. que reflejan la situación actual en el mercado de dinero y proporcionar las condiciones del intercambio más favorables para el cliente. Sin embargo, si una empresa está lejos de los niveles superiores de la jerarquía del mercado, el costo de la renovación empeora para los clientes sólo porque cada nuevo nivel de la jerarquía se suma al vuelco cuesta su propio interés; es por eso que la divisa verdadera Intercambia precios pueden diferir significativamente de las tasas interbancarias. Otras empresas, la prestación de servicios comerciales, a menudo establecen sus intereses como un porcentaje fijo en el cálculo de Swaps, empeorando así las condiciones para el cliente. La cantidad de tales "comisión" adicional en diferentes empresas también puede variar sustancialmente. Al estudiar las condiciones de las operaciones de swap, también vale la pena prestar atención a la diferencia entre Swaps de posiciones largas y cortas. Cuanto mayor sea la diferencia, se añade el mayor interés en el cálculo de una empresa, ya que el diferencial entre las tasas de depósito y de crédito durante la noche suele ser bajo en el mercado interbancario, en especial para las divisas líquidas. Cuando las condiciones del intercambio son importantes Operación de canje se realiza una vez al día, por lo que las condiciones de rollover son especialmente importante para aquellos que tienen posiciones abiertas por un período considerable de tiempo, no se centra en las fluctuaciones de precios intradía, pero en los movimientos más continuas, para los clientes que se pueden abrir posiciones estratégicas y el comercio en la tendencia sobre la base de los cambios fundamentales en el mercado. Además, las condiciones del intercambio favorables tienen una importancia vital para los clientes que utilizan estrategias de carry trade. Estas estrategias se basan precisamente en el diferencial de tasas de interés entre divisas, con los préstamos en una moneda con una tasa más baja, y depositar en una moneda con una tasa más alta. Un ejemplo más de la "Interbank" importancia Permuta para el cliente es el caso del modo de bloqueo de cobertura. Imagine que el cliente ha abierto una posición esperando un cierto movimiento en el mercado, pero no ha empezado todavía. El cliente podría cubrir la posición a través de la apertura de una opuesta (sin cerrar la primera posición). Entonces el bajo diferencial entre los tipos, garantizada por el Swap "Interbank", reducirá al mínimo el costo de mantener esas posiciones.